Análise estatística do sistema de negociação

Negociando com modelos gaussianos de estatísticas Carl Friedrich Gauss era um matemático brilhante que morava no início dos anos 1800 e deu as equações quadráticas mundiais, métodos de análise de mínimos quadrados e distribuição normal. Embora Pierre Simon LaPlace tenha sido considerado o fundador original da distribuição normal em 1809, Gauss é freqüentemente dado o crédito pela descoberta, porque ele escreveu sobre o conceito no início e tem sido objeto de muito estudo por matemáticos há 200 anos. Na verdade, essa distribuição é muitas vezes referida como Distribuição Gaussiana. Todo o estudo das estatísticas originou-se de Gauss, e nos permitiu entender os mercados. Preços e probabilidades, entre outras aplicações. A terminologia moderna define a distribuição normal como a curva do sino com parâmetros normais. E uma vez que a única maneira de entender Gauss e a curva do sino é entender estatísticas, este artigo irá construir uma curva de sino e aplicá-la a um exemplo comercial. Média e Modo Três métodos existem para determinar as distribuições: média. Mediana e modo. Os meios são tidos em conta adicionando todas as pontuações e dividindo pelo número de pontuações para obter a média. A mediana é tida em conta adicionando os dois números médios de uma amostra e dividindo por dois, ou simplesmente simplesmente tirando o valor do meio de uma seqüência ordinal. O modo é o mais freqüente dos números em uma distribuição de valores. O melhor método para obter uma visão de uma seqüência de números é usar significa porque ele mede todos os números e, portanto, é mais reflexivo de toda a distribuição. Esta foi a abordagem gaussiana, e seu método preferido. O que estamos medindo aqui são os parâmetros da tendência central, ou para responder onde os resultados da amostra estão indo. Para entender isso, devemos traçar nossas pontuações começando com 0 no meio e traçar 1, 2 e 3 desvios padrão à direita e -1, -2 e -3 à esquerda, em referência à média. Zero refere-se ao meio de distribuição. (Muitos fundos de hedge implementam estratégias matemáticas. Para saber mais, leia Análise Quantitativa de Fundos de Cobertura e Modelos Multivariados: A Análise de Monte Carlo.) Desvio Padrão e Variância Se os valores seguem um padrão normal, encontraremos 68 de todas as pontuações cairão Dentro de -1 e 1 desvio padrão, 95 caem dentro de dois desvios padrão e 99 caem dentro de três desvios padrão da média. Mas isso não é suficiente para nos contar sobre a curva. Precisamos determinar a variância real e outros fatores quantitativos e qualitativos. A variância responde a questão de como a distribuição é distribuída. Ele é um fator nas possibilidades de por que outliers pode existir em nossa amostra e nos ajuda a entender esses valores atípicos e como eles podem ser identificados. Por exemplo, se um valor cai seis desvios padrão acima ou abaixo da média, ele pode ser classificado como um outlier para efeitos da análise. Os desvios padrão são uma métrica importante que são simplesmente as raízes quadradas da variância. Os termos modernos chamam essa dispersão. Em uma distribuição gaussiana, se conhecemos a média e o desvio padrão, podemos conhecer as percentagens dos escores que se enquadram em mais ou menos 1, 2 ou 3 desvios-padrão da média. Isso é chamado de intervalo de confiança. É assim que sabemos que 68 das distribuições estão dentro de mais ou menos 1 desvio padrão, 95 dentro de mais ou menos dois desvios padrão e 99 dentro de mais ou menos 3 desvios padrão. Gauss chamou essas funções de probabilidade. (Para obter mais informações sobre análise estatística, veja Understanding Volatility Measures.) Inclinação e Kurtosis Até agora, este artigo tem sido sobre a explicação da média e dos vários cálculos para nos ajudar a explicá-lo mais de perto. Uma vez que planejamos nossos resultados de distribuição, basicamente desenhamos a curva do nosso sino acima de todas as pontuações, assumindo que elas possuem características de normalidade. Então, isso não é suficiente porque temos colisões na nossa curva que precisam de explicação para entender melhor toda a curva. Para fazer isso, vamos para o terceiro e quarto momentos de estatística da distribuição chamada distorção e curtose. Skewness of tails mede a assimetria da distribuição. Uma inclinação positiva tem uma variância da média que é positiva e inclinada para a direita, enquanto uma inclinação negativa tem uma variância da esquerda inclinada média essencialmente, a distribuição tende a ser distorcida em um lado particular da média. Uma inclinação simétrica tem 0 variância que forma uma distribuição normal perfeita. Quando a curva do sino é desenhada primeiro com uma cauda longa. Isso é positivo. A cauda longa no início antes do nódulo da curva do sino é negativamente inclinada. Se uma distribuição é simétrica, a soma dos desvios em cubos acima da média equilibrará os desvios nos cubos abaixo da média. Uma distribuição direta distorcida terá uma inclinação maior do que zero, enquanto uma distribuição de esquerda distorcida terá uma inclinação menor que zero. (A curva pode ser uma poderosa ferramenta de negociação: para uma leitura mais relacionada, consulte o Risco de Mercado de ações: Wagging the Tails.) Kurtosis explica as características de concentração de pico e valor da distribuição. Um excesso de curtose negativa. Referido como platykurtosis é caracterizada como uma distribuição bastante plana onde há uma menor concentração de valores em torno da média e as caudas são significativamente mais gordo do que uma distribuição mesokurtic (normal). Por outro lado, uma distribuição leptokurtic contém caudas finas, uma vez que grande parte dos dados está concentrada na média. Skew é mais importante para avaliar as posições comerciais do que a curtose. A análise dos títulos de renda fixa requer análise estatística cuidadosa para determinar a volatilidade de uma carteira quando as taxas de juros variam. Modelos para prever a direção dos movimentos devem influenciar a aspereza e a curtose para prever o desempenho de um portfólio de títulos. Esses conceitos estatísticos são ainda aplicados para determinar movimentos de preços para muitos outros instrumentos financeiros. Tais como ações, opções e pares de moedas. Skews são usados ​​para medir os preços das opções medindo as volatilidades implícitas. Aplicando-o a Negociação O desvio padrão mede a volatilidade e pergunta qual o tipo de retorno do desempenho que podem ser esperados. Desvios-padrão menores podem significar menos risco para uma ação, enquanto uma maior volatilidade pode significar um maior nível de incerteza. Os comerciantes podem medir os preços de fechamento da média, pois está disperso da média. A dispersão então medeia a diferença do valor real para o valor médio. Uma diferença maior entre os dois significa um maior desvio padrão e volatilidade. Os preços que se desviam longe da média, muitas vezes, retornam à média, de modo que os comerciantes podem aproveitar essas situações. Os preços que se comercializam em uma pequena gama estão prontos para uma ruptura. O indicador técnico freqüentemente usado para comércio de desvio padrão é a Banda Bollinger. Porque eles são uma medida de volatilidade definida em dois desvios padrão para bandas superiores e inferiores com uma média móvel de 21 dias. A distribuição de Gauss foi apenas o início da compreensão das probabilidades de mercado. Mais tarde, levou a Time Series e Garch Models. Bem como mais aplicações de distorção, como o Volatility Smile. Análise do sistema de análise Análise estatística Todo comerciante profissional que quer explorar plenamente o potencial do comércio algorítmico tem que entender as estatísticas e conhecer os métodos estatísticos mais amplamente utilizados que podem ser úteis para avaliar A potencial robustez das estratégias de negociação. As estatísticas da série comercial exibem informações sobre a série de negociações vencedoras (perdedoras) consecutivas. A estratégia de compra e retenção Esta é uma estratégia de investimento passivo de longo prazo em que um investidor compra e detém ações por um longo período de tempo, independentemente da flutuação neste mercado. Se você está tentando comparar o lucro líquido total da estratégia e o Retorno do BuyHold, lembre-se de ter em mente que a estratégia de compra e retenção pode levar a grandes descontos e riscos porque seus investimentos ainda estão expostos a movimentos de mercado para o mercado. Período inteiro. Relatório de desempenho da estratégia Gráficos interativos que mostram a imagem completa A MultiCharts inclui 28 gráficos interativos para exibir valores relativos e absolutos. Drawdown, por exemplo, é mostrado em valores relativos, o que permite que você veja a imagem realista. Strategy Performance ReportOANDA usa cookies para tornar nossos sites fáceis de usar e personalizados para nossos visitantes. Os cookies não podem ser usados ​​para identificá-lo pessoalmente. Ao visitar o nosso site, você aceita o uso de cookies da OANDA8217 de acordo com nossa Política de Privacidade. Para bloquear, excluir ou gerenciar cookies, visite aboutcookies. org. A restrição de cookies impedirá que você se beneficie de algumas das funcionalidades do nosso site. Baixe a nossa conta Mobile Select Apps: Top 100 Forex Traders Statistics Revise os dias de estratégias de negociação forex bem sucedidas e mal sucedidas As seguintes estatísticas são calculadas a partir das atividades de negociação forex nas últimas 24 horas de dois grupos de comerciantes OANDA: os 100 melhores mais rentáveis ​​e ( Opcionalmente) os 100 melhores comerciantes rentáveis. Como esses comerciantes de forex são selecionados. Esses comerciantes de forex não são selecionados exclusivamente em seu montante total de lucros e ganhos realizados, pois isso desviaria os resultados em hedge funds e grandes contas institucionais. Em vez disso, os comerciantes de divisas são amostrados de uma ampla gama de saldos de contas, do micro, ao institucional. What8217s mostrado nestes gráficos Por padrão, as estatísticas são mostradas apenas para os 100 comerciantes de Forex mais lucrativos. Verifique Mostrar comerciantes menos rentáveis ​​para mostrar estatísticas para os comerciantes não lucrativos, que são mostrados em uma cor mais clara. As seguintes estatísticas são mostradas para cada um dos nossos pares de moedas mais negociados nas últimas 24 horas. Eles são calculados a partir do número total de negócios colocados por cada grupo de comerciantes. A direção (porcentagem de trades longo vs. curto) A rentabilidade (porcentagem de negócios lucrativos versus não lucrativos) Duração média para todas as transações lucrativas e não lucrativas colocadas por cada grupo. Prompt de lucro médio por unidade em pips. O que eu posso descobrir a partir desses gráficos Enquanto este gráfico não pode prever as tendências futuras, it8217 é um instantâneo interessante nas últimas 24 horas. Quando você compara os dois tipos de comerciantes de forex, procure tendências. Qual grupo está segurando seus negócios por mais tempo Eles estão tomando uma direção particular Os comerciantes ganham mais de alguns pares As seguintes ferramentas fornecem mais informações sobre as atividades do dia-a-dia dos comerciantes de OANDA8217: OANDA Forex Order Book S como comerciantes menos rentáveis ​​169 1996 - 2017 OANDA Corporation. Todos os direitos reservados. A família de marcas OANDA, fxTrade e OANDAs fx são de propriedade da OANDA Corporation. Todas as outras marcas registradas que aparecem neste site são propriedade de seus respectivos proprietários. A negociação com alavancagem em contratos de moeda estrangeira ou outros produtos off-exchange na margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos. Recomendamos que você considere cuidadosamente se o comércio é apropriado para você à luz de suas circunstâncias pessoais. Você pode perder mais do que você investir. As informações sobre este site são de natureza geral. 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